テクニカル分析は絶対に検証してから使うべき!【損失を回避する】

投資の基本
くまさん

テクニカル分析って検証したほうがいいの?

うしくん

テクニカル分析は検証なんかしなくても儲かるんでしょ?

 

この記事では、上記のような疑問にお答えします。

 

本記事のポイント

・テクニカル分析を検証してから使うべき理由
・テクニカル分析の検証のやり方
・テクニカル分析の検証をする際の注意点
・テクニカル分析で利益を増やすための検証方法とは?

 

テクニカル分析は儲かるという印象をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

しかし、実際にはそうとは言い切れません。

本に載っていたり、有名なインフルエンサーが推奨する方法でも、場合によっては勝てないこともあるのです。

というか、闇雲にテクニカル分析しても勝てません・・・

 

だからこそ、テクニカル分析をするうえで、本当に儲かるのかという検証作業が必要になります。

この記事では、テクニカル分析を検証するべき理由とそのやり方、注意点を解説します。

 

マンモス
マンモス

はじめまして!マンモスです。
投資歴15年です。
2021年4月に資産3000万円を達成しました。
トレード回数も2000回以上と、経験値は人並み以上です。
失敗も成功も経験している私が、「テクニカル分析は絶対に検証してから使うべき!【損失を回避する】」を解説します。

 

この記事で解説している内容は、利益を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

 

 

 

テクニカル分析を検証してから使うべき理由

テクニカル分析は適当に使っても、儲かりません。

まず、儲かるという前提が正しいかどうかも未知だからです。

そのため、そのテクニカル分析を使えば儲かる、と自信を持って言えるためには検証作業をする必要があります。

 

さて、テクニカル分析の検証をする主な理由は3つです。

①テクニカル分析の再現性の確認
②テクニカル分析の平均損益の確認
③テクニカル分析が通用する状況の確認

 

もし、テクニカル分析の検証をせず、リスク・リターンが分からないにもかかわらずテクニカル分析でトレードすることは、以下の危険性をはらみます。

・儲かるだろうという希望的観測によるトレード
・儲からなければ別のテクニカル分析に変え続けるという聖杯探し
・リスク許容度をオーバーしたテクニカル分析の使用
・常にポジションを取り続けるポジポジ病

つまり、多くの方が陥るであろうトレードの負けループ状態になります。

 

 

こうならないためにも、テクニカル分析の検証は必須となります。

 

理由① テクニカル分析の再現性の確認

特定のテクニカル分析を使っても、以下の条件によってリスク・リターンは変化します。

また、儲かるという前提すら怪しい場合もあります。

 

・市場
・銘柄
・時間軸(分足、日足、週足、月足などの計算期間)
・時期
・投下資金(マネーマネジメントなど)
・損切り方法(リスクマネジメントなど)
・銘柄の値動き特性(ボラティリティなど)

 

テクニカル分析は一見すると、厳密な売買ルールがあるように見え、一定以上の利益を見込めるように思えます。

しかし、実際には上記のような変数の組み合わせから、無数にテクニカル分析の条件が変わります。

その結果、儲かる場合もあれば、損ばかりすることもあります。

結局、検証作業なしにどうなるかは分からないのです。

つまり、儲けの再現性があるかどうかはまったく分かりません。

そのために、検証作業をすることでテクニカル分析の再現性の確認をする必要があるのです。

 

※同じような理由から、損切りルールの検証も必要です。
損切りルールも検証することで、損益の改善ができます。

 

 

理由② テクニカル分析の平均損益の確認

テクニカル分析を使って株やFXで儲けたいなら、前提条件としてそのテクニカル分析を使った場合の平均損益がプラスにならなければいけません。

つまり、勝つときもあれば、負けるときもあるものの、繰り返していけばいずれ勝てる、ということです。

もし、平均損益がマイナスであれば、一時的に勝っていてもいずれは負けることを意味します。

 

テクニカル分析の検証をしなければ、平均損益については未知のままです。

平均損益が未知のままトレードしているということは、勝てるという願望のみでトレードしているに過ぎません。

これではトレードで利益を出すことなどできません。

ですから、平均損益をハッキリさせるためにも検証をする必要があります。

 

 

理由③ テクニカル分析が通用する状況の確認

テクニカル分析の検証は、どんな状態であれば通用するのかの確認に役立ちます。

 

マンモス
マンモス

テクニカル分析をどんなに正しく運用しても、勝率100%はありえません。
なので、どんな状況で勝てるか確認して、勝率を高めることが重要です。

 

例えば、下落トレンド、上昇トレンド、持ち合い相場などの状況によって、勝率は変わります。

その状況が確認できれば、

・上昇トレンドは、このテクニカル分析を使う。

・下落トレンドでは、あのテクニカル分析を使う。

こんな感じで使い分けが可能になります。

勝率が低い状況を除いてテクニカル分析を使うことができれば、勝利、平均損益の底上げにもつながります。

ゆえに、テクニカル分析の検証をすれば、儲けの底上げにつながるのです。

 

テクニカル分析の検証のやり方

テクニカル分析の検証をするには、過去の価格データに照らし合わせてシュミレーション(バックテスト)する必要があります。

シュミレーションでは、最低限、「勝率」、「平均損益」、「ドローダウン」くらいは検証する必要があります。

 

 

検証の方法としては、

・Excelやスプレッドシートの関数を使う。

・プログラミングして計算する。

・バックテストツール、システムトレードツールを使う。

などがあります。

 

もっとも簡単なのは、専用のバックテストツール、システムトレードツールの使用です。

ツールを使えば、基本的なテクニカル分析や各種条件を組み合わせたテクニカル分析など幅広いバックテストをすることができます。

ただ、株のバックテストツールは月1万円程度と高コストな場合がほとんどです。

 

低コストで済ませたい場合は、Excelなどのスプレッドシートの関数を使うか、プログラミングすることがおすすめです。

関数の場合、簡易的なバックテストはできるものの、細かい条件の設定や膨大なデータ量を取り扱う場合には手間がかかります。

プログラミングにかんしては、プログラミング言語を習得する手間はかかるものの、自由度も高く低コストでおすすめです。

下記に関連記事のリンクを貼っておきます。

ぜひ参考にしてください。

 

※バックテストのやり方

 

※バックテストツール「イザナミ」についての紹介記事

あなたの売買ルール、バックテストで検証してますか?
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※システムトレードツール「iTRADE」についての紹介記事

【株式投資】iTRADE無料体験はこちらより。

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※Excel VBAでバックテストツールを自作する方法を解説した記事。
(記事内リンクにVBAの基本を解説する記事あり)
VBAはExcelに実装されたプログラミング言語のことです。

 

※過去の価格データの取得方法を解説した記事

 

テクニカル分析の検証をする際の注意点

テクニカル分析を検証する際に注意すべきことがあります。

・特定の銘柄だけで検証しない。
・短期間で検証しない。(最低でも数年分は必要)
・特定の市況だけで検証しない。(上昇トレンドだけなど)
・テクニカル分析を何重にも組み合わせない。

 

これらに注意しないと、過剰最適化(カーブフィッティング)の恐れがあります。

過剰最適化とは、テクニカル分析を過去の価格データにこじつけ過ぎることにより、実売買ではまったく儲からない、という問題です。

 

※過剰最適化については、以下の記事で詳しく解説しています。

 

また、同様の理由からテクニカル分析を何重にも組み合わせることもおすすめできません。

テクニカル分析を何重にも組み合わせることは、勝率、平均損益が改善されるように思えますが、過剰最適化の要因ともなりますので注意が必要です。

 

 

テクニカル分析で利益を増やすための検証方法とは?

テクニカル分析で利益を増やすテクニックとして、「最適化」というものがあります。

これは、テクニカル分析を構成する変数を変えることで、勝率、平均損益、ドローダウンなどの改善をすることです。

 

以下の例で解説します。

・ゴールデンクロスを使った売買ルールの場合、移動平均の計算期間を変更する。

5日移動平均線、25日移動平均線 → 10日移動平均線、50日移動平均線

 

・高値のブレイクアウトの場合、高値計算期間を変更する。

20日間高値 → 50日間高値

 

上記の数字は例ですが、何通りも変更してみてパフォーマンスが改善するパラメータでトレードすればOKです。

ただ、こちらの場合も過剰最適化の問題がありますので注意しましょう。

 

まとめ

「テクニカル分析は絶対に検証してから使うべき!【損失を回避する】」のまとめです。

 

・テクニカル分析を検証してから使うべき理由
① テクニカル分析の再現性の確認
② テクニカル分析の平均損益の確認
③ テクニカル分析が通用する状況の確認
・テクニカル分析の検証のやり方
①Excel、スプレッドシートなどの関数を使う
②プログラミングして計算する
③バックテストツール、システムトレードツールを使う
テクニカル分析の検証をする際の注意点
・特定銘柄、短期間、特定の市況、テクニカル分析を何重にも組み合わせるなどはNG
テクニカル分析で利益を増やすための検証方法とは?
→最適化をする。
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