これからシステムトレードを始めたいけど、どうやって勉強すればいい？
おすすめの本は？
この記事では、このような疑問にお答えします。
本記事で紹介する本は、以下のようなものです。
・システムトレード入門書3冊
・システムトレード開発、検証方法に特化した1冊
・システムトレード自作に役立つプログラミング入門書3冊
・バックテストツールをプログラミング未経験が自作するための本2冊
・システムにマネーマネジメントを組み込むための本1冊
・システムトレーダーとしての考え方を知るための本1冊
・システムトレードの超入門書
これらを読むことで、効率的にシステムトレードの学習を進めることができます。
はじめましてマンモスです。
プログラミング未経験からシステムトレード自作できるようになった経験を活かし、この記事を書いています。
システムトレードの入り口におすすめの本
システムトレードは、まじめに勉強しようとすると、結構難しいです。
入門書ですら、そこそこ難しいです。
ですので、システムトレードの入門書を読む前の事前準備として、以下の2冊がおすすめです。
②株式投資のテクニカル分析
統計学入門
システムトレードの勉強をするにあたり、統計学の基礎知識は必須です。
・幾何平均
・分散
・標準偏差
これらの言葉の意味が分からない人は、まずは統計学の入門書を読みましょう。
システムトレードの本は、このような統計学用語が頻繫に出てきます。
こういった統計学用語を知らないと、即挫折の可能性もあります。
逆に言えば、統計学用語を知っていればある程度すんなり理解できるとも言えます。
ですので、統計学を勉強したことがない人は、入門書レベルをざっくりと読んでおきましょう。
私は統計学を勉強したことが無かったので、システムトレードの本を読んだときは苦労しました。
ですので、最初に統計学の入門書を読んでおくことをおすすめします。
あと、別に公式を暗記する必要などはありません。
Excelやプログラミングでサクッと算出できますから、安心してください。
基礎的な概念だけ覚えておけばOKです。
※入門書レベルであれば、書いてる内容は似たり寄ったりなので、
kindle unlimitedで安く勉強するのもおすすめです。
株式投資のテクニカル分析
「手法作りに必要な“考え”がわかる データ検証で「成績」を証明 株式投資のテクニカル分析 売買ルール集 ──売買ルールの過去検証から判明した、個人投資家が持つべき正しい戦略」
この本はシステムトレードの入り口として最適です。
そもそもシステムトレードって、簡単に言えば「徹底的に検証して売買ルールを順守する」だけなんですけど、問題はその検証プロセスをイメージし難いことにあります。
この本は、様々な売買ルールを明確に定義し、リスク・リターンや勝率などの各種検証結果を明示しています。
やってることはシステムトレードの基礎なので、システムトレードが全然イメージできないって人は、この本を読んでおくのがおすすめです。
システムトレードをこれから始めたい人におすすめの本
システムトレードをこれから始めたい方に向けて注意点を述べておきます。
システムトレードを勉強するにあたって、システムトレードがニッチすぎて、書籍やネット上での情報がかなり限られてきます。
私がシステムトレードを勉強したのは10年以上前であり、その頃から比べれば多少は書籍など増えました。
しかし、まだまだ少ないのが現状です。
しかも高額です。
一冊3500円～9000円程度します。
一般的な書籍の値段と比較したら高すぎです。
しかし、実際の価値は値段以上です。
また、やみくもにトレードを繰り返し、損失ばかり出すより、これらの本にお金を投じ勉強することで、将来的な損失金額を抑えることができれば余裕で元がとれます。
上記のことをふまえて、自信をもっておすすめできる本を紹介します。
システムトレード 基本と原則
システムトレードにおすすめの入門書1冊目は、「システムトレード 基本と原則」です。
「システムトレード 基本と原則」ではシステムトレードそのものの入門書というより、トレードをするうえで重要な基本と原則が解説されています。
内容は資金管理方法、精神論、売買ルール、トレードスタイルの種類など多岐にわたります。
この本を読むことで、システムトレードを始めるための基礎を学ぶことができ、本格的なシステムトレード学習を始めるための、事前知識を身に着けることができます。
また、後述する2冊の本は入門書という位置付けではありますが、トレード経験者向けであり、投資経験ゼロの方が読み進めるには少々難しいため、ぜひこの本でトレードの「基本と原則」を学習しましょう。
一般的な株、ＦＸの入門書に比べ、より深いレベルで投資全般の基本を学べるため、システムトレードに興味ない方にもおすすめの1冊です。
売買システム入門
システムトレードにおすすめの入門書2冊目は、「売買システム入門」です。
「売買システム入門」は数少ないシステムトレード入門書の中でも、システムトレードをこれから始めたい人にとって最適な1冊です。
内容は「システムトレードとは？」という初歩的なことから、システムトレードのデザイン方法、デザイン基礎、具体的な売買システム、バリエーション、マネーマネジメントなどシステムトレードに必要な要素がほぼ網羅されています。
上記の内容のため、この本を読むことでシステムトレードをこれからどのように始めればいいのかを理解できます。
また、テクニカル分析や裁量のみに頼ったトレードから脱却し、さらにレベルの高いトレーダーになることができます。
この本は本当に素晴らしいです。
もし、これまでのトレードであまり利益が出ていなかったり、損ばかりしているという方は、ぜひ読んでみて下さい。
値段こそ高いですが、それ以上の価値がこの本にはあります。
トレーディングシステム入門
システムトレードにおすすめの入門書3冊目は、「トレーディングシステム入門」です。
「トレーディングシステム入門」は、前述した「売買システム入門」同様に、入門書という扱いですが、こちらの本はシステムトレードのパフォーマンス評価方法を知ることのできる良書です。
システムトレード全体の概要という意味では「売買システム入門」がおすすめですが、こちらの本はシステムトレードの評価の仕方を教えてくれる重要な1冊です。
「売買システム入門」に足りない情報を補うような1冊のため、こちらもおすすめの1冊です。
この本は「システムトレードで勝つ」うえで必要なことを教えてくれる1冊です。
内容は少々難しいですが、理解できれば、より負けにくいトレーダーになることができます。
システムトレードの基本を理解した人におすすめの本
ある程度システムトレードを理解した人におすすめの本を紹介します。
トレーディングシステムの開発と検証と最適化
「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」は、システムトレードというニッチな分野の「検証」と「最適化」に特化したかなりマニアックな本です。
「いったいこの本をどれだけの人が読むんだろう？」というくらいマニアックな本です。
ただ、この本は絶対読むべきです。
なぜかというと、この本に記載されている検証方法を実施すれば、大きく負けることは無くなります。
また、この本で取り扱う内容はマニアックではありますが、決して難しい内容というわけではありません。
例えば、パフォーマンス評価するにあたり、5年分の時系列データで検証した場合、5年まとめたパフォーマンスを見るのではなく、1年単位で区切って、全体のパフォーマンスを把握するといった細かな内容です。
このように、他の本では載っていないような細かな検証手順を学ぶことができ、シンプルかつ効果的な検証方法を学ぶことができます。
上記で紹介したシステムトレード入門書を読み、「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」に書かれている検証テクニックを習得すれば、トレードで大きく負けることはなくなるでしょう。
一定の売買ルールで取引するトレーダーは、絶対に読むべき一冊です。
この本の知識を習得するのとしないのでは、損益に大きく影響することでしょう。
システムトレードを自作したい人におすすめのプログラミング本
システムトレードを自作したいけど、プログラミングしたことない・・・
このような方におすすめのプログラミング入門書を紹介します。
プログラミング言語別に各1冊紹介します。
※後述のVBA、Python、MQLはどれもプログラミング言語です。
これらについては、下記の記事で解説しています。
VBAの入門書 「Excelマクロ&VBA やさしい教科書」
VBAの基本的な内容を学習するには最適な本です。
読み終わった後に、辞書的に使用できるのもうれしい一冊。
※VBAについては当サイトでも基本を解説しています。
Pythonの入門書 「Pythonでつくる ゲーム開発 入門講座」
ゲーム開発をベースに、Pythonの基本を学ぶことができます。
ゲーム開発に興味がない人でも、Pythonの入門書として優秀な1冊のため、おすすめです。
また、GUI関連の基本もこの本に載っているため、この一冊があればデスクトップアプリが作成できます。
スマホやパソコンで「ボタン」をクリックすれば何かの処理が実行されたり、マウスで何かを選択できたりといった、視覚的に分かり易いインタフェースのことです。
今この記事を表示しているのも「GUI」アプリによるものです。
MQLの入門書 「FXメタトレーダー入門 現代の錬金術師シリーズ」
メタトレーダーとMQLについて、基本を学ぶことができる良書です。
初版発行が2008年頃のため、内容は一部古いですが、MQL、メタトレーダーを学ぶことができるおすすめの本です。
MQLとは、メタトレーダーの機能拡張ができるプログラミング言語です。
バックテストツールを自作したい人におすすめの本
プログラミング未経験かつバックテストツールを自作したい人は下記の2冊がおすすめです。
ただし、デメリットも多数あるため、メリット、デメリット合わせて解説します。
・Ｅｘｃｅｌの基礎から解説されている。
・ＶＢＡの入門書としても優秀。
・VBAでの移動平均、ＲＳＩ、ＭＡＣＤなど、各種指標の算出方法も解説されている。
・個人向けバックテストツールとして十分機能し、かつ最適化の実装まで解説している。
・本が古く（2006年発売）、電子書籍化されていない。
・新品が売っていない。
・時期によっては中古で6000円くらいとプレミア価格になっている。
→定価は2000円と2800円
・2006年発売のため、ExcelとVBAのヴァージョンが古い。
→現行のExcelとGUIが異なり、本の図表が当てにならない可能性がある。
→本のとおりVBAのコードを書いても、実行時エラーが発生する恐れがある。
・Yahooファイナンスのスクレイピングも解説しているが、現在Yahooファイナンスのスクレイピングは禁止されている。
・本のタイトルが自動売買ロボット作成だが、自動売買については解説していない。
※スクレイピングについては、下記の記事で解説しています。
個人的には大変お世話になった本です。
私自身はこの本でVBAをゼロから覚えました。
プログラミング未経験者がプログラミングを覚え、かつそこそこ使えるバックテストツールを作ることができるという意味では、最高の本です。
この本を理解し、本の通りバックテストツールを開発後は、それをベースにどんどん必要な機能を付け加えるのもいいでしょう。
しかし、古すぎる本ゆえに、新品が売っていない、現行ヴァージョンより古いことによる実行時エラーの多発が予想されます。
プログラミングの実行時エラーは、どのみちいつかは自分でググって対処できるようにならないといけません。
エラー対処については、あまりプログラミング関連の本にも載っていないので、自分で調べるしかありません。
また、時期によってはプレミア価格化し高いというデメリットもあります。
上記のデメリットを納得したうえで購入するなら、かなりの良書です。
※本が発売されたのは2006年ですでに15年も経過していますが、それでもバックテストツールを自作するという意味においては、この本以外の選択肢がほぼありません。
ＶＢＡ以外の言語でバックテストツールを自作したい人も、この本を参考にして開発するのがいいでしょう。
システムにマネーマネジメントを組み込むための本
圧倒的高価格、圧倒的難解さ、そして分厚い・・・・
ただし、理解できて実践できれば、手元の資産でいくらでトレードすべき？、という問題をシステマティックに決定することができます。
また、最適なポジションサイズとリスクでリターンを最大化する方法を知ることができます。
システムトレードしているが、資金管理戦略についての知識は皆無、という人は一読の価値ありです。
しかし、内容は滅茶苦茶難しい・・・・
統計、数学のオンパレードであり、苦手な人はかなり厳しいかもしれません。
Amazonレビューでも絶賛されており、分かる人にはその良さが分かる、そんな本です。
私がこれまでの人生で買った、一番高い本です。
定価12,800円・・・・
kindle版は9,504円なので、多少安くなってます。
それでも高い・・・・
全然関係ない話になりますが、投資関連でこれより高い本に「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」という本があります。
その価格は30,800円・・・・
さらに驚くことに、Kindleセールのときに500円くらいで売ってます。
衝撃的な高価格、衝撃的なセール価格です。
500円で売ってたら、買ってみてもいいかもしれません。
システムトレーダーとしての考え方を知るための本
この本は、これまでのシステムトレードの技術的なことを解説する本と違い、システムトレーダーとしての考え方を知るのに役立つ本です。
本書は有名なシステムトレーダーのインタビュー集となっており、上記で紹介した本の著者のインタビューも載っています。
「システムトレーダーとしてどう考えて行動すべきか？」という点を知りたければ、この本を読みましょう。
投資関連のメンタルや考え方について書かれた本は多くあります。
この本はそのシステムトレード版です。
システムトレーダーは他の投資家から見ると、かなり特殊な立ち位置にいるので、読んでおいても損はありません。
システムトレードの本を安く読む方法
システムトレードの本、高すぎ・・・
このように思った人に、安く読む方法を紹介します。
その方法は、amazonのkindle版（電子書籍）の購入です。
この方法だと、上記で紹介したシステムトレード関連の本が、30％～50％OFFくらいの価格で読むことができます。
また、kindle unlimitedを使うのもおすすめです。
こちらは、数は限られますが、システムトレードの本やプログラミング、投資関連本なども読み放題となり、おすすめの方法です。
amazonの電子書籍読み放題サービスです。
月額980円、いつでも解約可で、何かを勉強するのに相性がいいサービスです。
最後に、kindle版で本を読む場合、Fire HD 10 タブレットがおすすめです。
おすすめの理由
・10.1インチディスプレイで本を読みやすい
・低価格
・Ａｍａｚｏｎコンテンツを楽しむためなら十分なスペック
・検索機能があり、電子書籍内で文字列検索ができる
→気になったキーワードを検索して、そのページに即座に移動できます。
この機能に最近気づいたんですが、意外に便利です・・・・
私自身が愛用しているタブレットです。
お風呂でなんの防水、防湿対策もせずに使ったりもしてます。
ですが、2年以上たっても全く壊れません。
安かろう悪かろうということもないので、タブレットを持っていない人にはおすすめです。
システムトレードの一番簡単な入門書
宣伝です。
ｋｉｎｄｌｅ出版にて「システムトレード超入門」を出版しました。
私が執筆しました。
出版社から発売したわけでなく、kindleでよくある
安くて、それほどボリュームもないすぐ読める本のやつです。
タイトルは「システムトレード超入門」です。
※kindle unlimited対象品。買っても300円です。
kindle unlimitedは「初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能。
」なので、よければお試しください。
※300円で買うより、無料体験でただで読むほうがお得です。
内容は、上記で紹介したどの本よりも簡単なシステムトレード入門書です。
上記で紹介した「売買システム入門」、「トレーディングシステム入門」も入門書としては、もちろんおすすめなのですが、難解な部分もあり、やる気がないと挫折することもありえます。
システムトレード関連の本全般に言えますが、少々難しい内容が多いため、「もっと簡単なシステムトレード入門書があればいいのに・・・」と前々から思っていました。
というわけで、自分で執筆しました！
以下、目次です。
第一章システムトレード基礎
・システムトレードとは何か？
・システムトレードの2大要素①「バックテスト」
・システムトレードの2大要素②「機械的な取引」
・システムトレードの2大要素まとめ
・システムトレードのメリット・デメリット
・システムトレードは儲かるのか？
・システムトレードはどんな人におすすめか？
・システムトレードの考え方を応用する
第2章システムトレードの手順
・システムトレードの具体的な流れ
・売買ルールの作り方
・売買フィルターを追加する
・マネーマネジメントを追加する
・リスクマネジメントを追加する
・バックテストする
・バックテストの注意点
・最適化してパフォーマンスを向上させる
・最適化の注意点
・より現実的な検証をする
・トレードを開始する
・リアルトレードで売買ルールを評価する
第3章システムトレードの実践
・バックテストと自動売買は分けて考える
・手段①プログラミングで自作する
・バックテストのプログラミング方法
・自動売買のプログラミング方法
・手段②システムトレードツールを使う
・手段③クラウドソーシングの活用
システムトレード関連の本が難しすぎて読めないという人は、ぜひ読んでみてください。
この本を読んでおけば、他のシステムトレード関連の本の理解も早まります。
まとめ
システムトレードの学習は書籍等が少なく、選択肢が少なめですがその中でもおすすめの本を紹介しました。
紹介した本を読むことで、システムトレードを実践する十分な知識が身に付きますので是非読んでみて下さい。
また、システムトレードをいざ始めてみようとし、専用ソフトは高額すぎて手が出せないという方は当記事で紹介したプログラミング入門書を読み、自作してみるのもおすすめです。